A zenész egy chicagói kórházban hunyt el a közelmúltban: halálát műtét utáni komplikációk okozták.
Az 1960-as években Cosey a chicagói Chess Records kiadó stúdiózenészeként dolgozott, és olyan előadókkal zenélt együtt, mint Etta James, Howlin' Wolf és Muddy Waters. Miles Davist leginkább a dzsesszgitáros kreatív hangzásvilága fogta meg. Cosey szándékosan használt torzító pedált Davis néhány legkísérletezőbb szellemű albumán, köztük az Agharta, a Pangaea, a Get Up With It és a Dark Magus című korongokon.

Az elmúlt években a zenész súlyos egészségügyi problémáktól szenvedett, de ettől függetlenül fellépett gyermekkórházakban és iskolákban. Közreműködött Martin Scorsese 2003-as The Blues: A Musical Journey (A blues: egy zenei utazás) című dokumentumfilmjének munkálataiban is.